4-9-18 الحركة المتوسط

شحذ مهارات التداول الخاصة بك: معدلات متحركة بواسطة جيم ويكوف من كيتكو نيوس كيتكو أتبع نهج الأدوات لتحليل الأسواق وتداولها. أكثر الأدوات التقنية والتحليلية لدي في بلدي أدوات التداول تحت تصرفي، وأفضل فرصي للنجاح في التداول. واحدة من أدوات التداول الثانوية المفضلة هي التحرك المتوسطات. أولا، اسمحوا لي أن أقدم لكم شرحا للمتوسطات المتحركة، ومن ثم إل اقول لكم كيف يمكنني استخدامها. المتوسطات المتحركة هي واحدة من الأدوات التقنية الأكثر استخداما. في المتوسط ​​المتحرك البسيط، يتم احتساب المتوسط ​​الحسابي للسعر الأساسي خلال فترة المراقبة. يتم إضافة الأسعار (عادة إغلاق الأسعار) خلال هذه الفترة ثم تقسم على إجمالي عدد الفترات الزمنية. ويعطي كل يوم من فترة المراقبة نفس الترجيح في المتوسطات المتحركة البسيطة. بعض المتوسطات المتحركة تعطي وزنا أكبر للأسعار الأحدث في فترة المراقبة. وتسمى هذه المتوسطات المتحركة الأسية أو المرجحة. في هذه الميزة التعليمية، إل يناقش فقط المتوسطات المتحركة البسيطة. طول المدة (عدد الأشرطة) المحسوبة في المتوسط ​​المتحرك مهم جدا. المتوسطات المتحركة مع فترات زمنية أقصر عادة تتقلب ومن المرجح أن تعطي المزيد من إشارات التداول. تستخدم المتوسطات المتحركة البطيئة فترات زمنية أطول وتعرض متوسطا متحركا أكثر سلاسة. ومع ذلك، قد تكون المتوسطات البطيئة بطيئة جدا لتمكينك من إنشاء موضع طويل أو قصير بشكل فعال. المتوسطات المتحركة تتبع الاتجاه بينما تمهيد حركة السعر. المتوسط ​​المتحرك البسيط هو الأكثر شيوعا مع المتوسطات المتحركة البسيطة الأخرى للإشارة إلى إشارات البيع والشراء. يستخدم بعض المتداولين ثلاثة معدلات متحركة. وتتألف أطوالها عادة من متوسطات متحركة قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل. وهناك نظام شائع الاستخدام في تداول العقود الآجلة هو المتوسطات المتحركة 4 و 9 و 18. نضع في اعتبارنا الفاصل الزمني قد يكون القراد والدقائق والأيام والأسابيع، أو حتى أشهر. عادة، يتم استخدام المتوسطات المتحركة في فترات زمنية أقصر، وليس على المخططات الشريطية الأسبوعية والشهرية على المدى الطويل. وفيما يلي إشارات الحركة العادية المعتادة للمتوسط ​​المتحرك: تكون إشارة شراء عندما ينتقل المتوسط ​​القصير الأجل من الأسفل إلى ما فوق المتوسط ​​الأطول أجلا. وعلى العكس من ذلك، تصدر إشارة بيع عندما ينتقل المتوسط ​​الأقصر من أعلى إلى ما دون المتوسط ​​الأطول أجلا. هناك نهج تداول آخر هو استخدام أسعار الإغلاق مع المتوسطات المتحركة. عندما يكون سعر الإغلاق أعلى من المتوسط ​​المتحرك، حافظ على وضعية طويلة. إذا انخفض سعر الإغلاق إلى ما دون المتوسط ​​المتحرك، فقم بتصفية أي مركز طويل ووضع موقف قصير. هنا هو التحذير المهم حول استخدام المتوسطات المتحركة عند تداول أسواق العقود الآجلة: فهي لا تعمل بشكل جيد في الأسواق المتقلبة أو غير المتجهة. يمكنك تطوير حالة شديدة من الاصابة باستخدام المتوسطات المتحركة في الأسواق متقلبة، جانبية. على العكس من ذلك، في الأسواق المتداولة، يمكن أن تتحرك المتوسطات المتحركة بشكل جيد للغاية. في الأسواق الآجلة، المتوسطات المتحركة المفضلة هي 9- و 18 يوما. لقد استخدمت أيضا المتوسطات المتحركة 4 و 9 و 18 يوما في بعض الأحيان. عند النظر إلى مخطط شريطي يومي، يمكنك رسم متوسطات متحركة مختلفة (شريطة أن يكون لديك برنامج الرسم البياني المناسب) وعلى الفور معرفة ما إذا كانت قد عملت بشكل جيد في تقديم إشارات شراء وبيع خلال الأشهر القليلة الماضية من تاريخ الأسعار على الرسم البياني. قلت أنني أحب المتوسطات 9 أيام و 18 يوما تتحرك لأسواق العقود الآجلة. بالنسبة للأسهم الفردية، لقد استخدمت (وغيرها من قدامى المحاربين الناجحين قالوا لي أنهم يستخدمون) المتوسط ​​المتحرك 100 يوم لتحديد ما إذا كان السهم صعودي أو هبوطي. إذا كان السهم فوق المتوسط ​​المتحرك 100 يوم، فإنه صعودي. إذا كان السهم أدنى من المتوسط ​​المتحرك ل 100 يوم، فإنه هبوطي. أنا أيضا استخدام المتوسط ​​المتحرك 100 يوم لقياس صحة أسواق الأسهم مؤشر الأسهم الآجلة. أكثر قليلا من المشورة حكيم: وقال مراقب السوق المخضرم لي صناديق السلع (صناديق التداول الكبيرة التي يبدو مرات عديدة للسيطرة على التداول في السوق الآجلة) اتبع المتوسط ​​المتحرك لمدة 40 يوما عن كثب - وخاصة في العقود الآجلة الحبوب. وبالتالي، إذا رأيت سوقا يستعد للعبور فوق أو أقل من المتوسط ​​المتحرك لمدة 40 يوما، فقد يكون فقط أن الأموال يمكن أن تصبح أكثر نشاطا. قلت في وقت سابق أن المتوسطات المتحركة البسيطة هي أداة ثانوية في أدوات التداول الخاصة بي. أدواتي الأساسية (الأكثر أهمية) هي أنماط المخطط الأساسي، خطوط الاتجاه والتحليل الأساسي. من قبل جيم ويكوف، والمساهمة في كيتكو أخبار جيمجيمويكوفموفينغ المتوسط ​​المتوسط ​​المتحرك ربما يكون المؤشر الفني الأكثر استخداما في التحليل الفني. وهو ينتمي إلى فئة من المؤشرات الرائدة. مع رؤيتها يجعل من الأسهل لتحديد الاتجاهات. ما هو المتوسط ​​المتحرك وبما أنه يمكن استنتاجه باسمه، فهو متوسط ​​بعض البيانات. على سبيل المثال، يمكن إنشاء المتوسط ​​المتحرك بناء على متوسط ​​سعر الإغلاق خلال الأيام العشرة الماضية. جميع أسعار الإغلاق في آخر 10 أيام تضاف، ويقسم المبلغ على 10 (خلق المتوسط ​​للفترة). ثم، لكل يوم في اليوم التالي يتم إنشاء متوسط ​​عشرة أيام - يتم تضمين يوم جديد في المتوسط ​​ويتم إزالة الأول. لذلك، يطلق عليه المتوسط ​​المتحرك. يتحرك متوسط ​​الخط المتحرك لتخفيف حركة الأسعار، لذلك فمن الأسهل تحديد الاتجاه. ويمكن استخدام المؤشر لتحديد الاتجاهات، ولكن أيضا للكشف عن لحظات انعكاس الاتجاه. المتوسط ​​المتحرك البسيط (سما) المتوسط ​​المتحرك الأسي (إما) إما (i) (كلوز (i) P) إما (i-1) (1-P) - كلوز (i): سعر الإغلاق للفترة الحالية - P: النسبة المئوية لاستخدام الأسعار - إما (i-1): المتوسط ​​المتحرك الأسي للفترة السابقة. إما (0) سما. المتوسط ​​المتحرك المسطح (سما) المتوسط ​​المتحرك المتوسط ​​الخطي (لوما) المتوسط ​​المتحرك الثلاثي (تما) تما سما من سما تستخدم كل هذه المتوسطات المتحركة سعر الإغلاق، ولكن ليس فقط سعر الإغلاق يمكن استخدامه كمعلمة الحساب. فتح، عالية ومنخفضة ويمكن أيضا أن تستخدم. حتى أن بعض تأخذ كمعلمة السعر الوسيط ((منخفض منخفض) 2)، ولكن الأكثر شيوعا هو استخدام سعر الإغلاق. يمكن تحديد إشارات البيع والشراء باستخدام متوسط ​​متحرك واحد: يتم إنشاء إشارة البيع عند عبور سعر الإغلاق تحت درجة الماجستير. إذا تجاوز سعر الإغلاق فوق ما، يتم إنشاء إشارة الشراء. وفي حالة التقاطعات الخطية السلسة يمكن توليد إشارات كاذبة. لذلك، خلال تفسير المتوسط ​​المتحرك يجب أن نلتزم بقواعد معينة: (1) إذا كان خط المتوسط ​​المتحرك يستقر أو التقدم بعد تجاوز سعر الإغلاق والسعر فوق ما، يتم إنشاء إشارة شراء قوية. (2) إذا تجاوز سعر الإغلاق أدنى المتوسط ​​المتحرك ويستمر المتوسط ​​المتحرك في الارتفاع بشكل أكبر، يتم إنشاء إشارة الشراء. (3) إذا كان سعر الإغلاق فوق ما وينخفض ​​نحوه، إذا كان السعر يمس المتوسط ​​المتحرك ويرتفع بعد ذلك، يتم إنشاء إشارة الشراء. (4) إذا انخفض سعر الإغلاق أدنى بكثير من انخفاض ما، فإنه يمكن توقع أنه سوف لفترة قصيرة على الأقل من الوقت ترتفع نحو ما، لذلك يتم إنشاء إشارة الشراء. (1) إذا كان خط المتوسط ​​المتحرك يستقر أو ينخفض ​​بعد ارتفاع سعر الإغلاق وسعر الإغلاق إلى ما، يتم إنشاء إشارة بيع قوية. (2) إذا تجاوز سعر الإغلاق فوق المتوسط ​​المتحرك، ويستمر المتوسط ​​المتحرك في الانخفاض، يتم إنشاء إشارة البيع. (3) إذا كان سعر الإغلاق أقل من ما ويرتفع نحو ذلك، إذا كان السعر يمس المتوسط ​​المتحرك وينخفض ​​بعد ذلك، يتم إنشاء إشارة البيع. (4) إذا ارتفع سعر الإغلاق أعلى بكثير من ما المتزايد، فإنه يمكن توقع أنه سوف لفترة قصيرة على الأقل من الوقت يسقط نحو ما، لذلك يتم إنشاء إشارة بيع. وعلى الرغم من إمكانية إنشاء إشارات البيع والشراء باستخدام متوسط ​​متحرك واحد، عادة ما يحسب المتداولون إشارات باستخدام متوسطين متحركين مع قاعدة مختلفة. إذا تجاوز المتوسط ​​المتحرك الأقصر (على سبيل المثال سما (5)) المتوسط ​​المتحرك الأطول (على سبيل المثال سما (20))، يتم إنشاء إشارة الشراء. إذا كان العكس صحيحا، يتم إنشاء إشارة البيع. اثنين من المتوسطات المتحركة ويمكن أيضا أن يتم إنشاء إشارات على أساس ثلاثة المتوسطات المتحركة. النظام الأكثر شعبية هو 4-9-18. في اتجاه تصاعدي، يجب أن يكون تخطيط المتوسطات المتحركة: متوسط ​​4 أيام فوق متوسط ​​9 أيام، ومتوسط ​​9 أيام فوق المتوسط ​​الذي يبلغ 18 يوما. وقد عكس الاتجاه التنازلي تخطيط. عندما ينخفض ​​متوسط ​​المتوسط ​​المتحرك لمدة 4 أيام فوق المتوسط ​​الذي يبلغ 9 أيام و 18 يوما في الاتجاه التنازلي، يتم إنشاء تحذير الشراء. يجب تأكيد إشارة الشراء بمتوسط ​​9 أيام، ويجب أن يتجاوز المتوسط ​​فوق 18 يوما. عندما ينخفض ​​متوسط ​​المتوسط ​​لمدة 4 أيام أقل من 9 أيام ومتوسط ​​18 يوما في اتجاه تصاعدي، يتم إنشاء تحذير بيع. يجب أن يتم تأكيد إشارة البيع أيضا بمعدل 9 أيام - يجب أن يعبر عن المتوسط ​​المتحرك لمدة 18 يوما. معدل التحويل الثلاثي الآخر هناك نظام متوسط ​​متحرك مشترك آخر هو المتوسط ​​المتحرك ثلاثي الأبعاد 4918. مثل نظام المتوسط ​​المتحرك المزدوج. يتم ذكر الثلاثية واختبارها أيضا في طريقة السلحفاة. دليل التجار الفني لتحليل الكمبيوتر من سوق العقود الآجلة وداو جونز-إيروين دليل لنظم التداول. ويضيف استخدام خط المتوسط ​​المتحرك الثالث منطقة محايدة لهذا النظام بحيث لا يكون دائما في السوق ولكن يمكن استخدام الخط الثالث بطرق مختلفة. مع 3 خطوط المتوسط ​​المتحرك يمكنك استخدام 2 منهم كما الزناد دخول كروس واستخدام الخط 3 كمرشح الاتجاه. مع الأرقام 4918، يمكنك استخدام الصليب من 9 و 18 خطوط ولكن فقط اتخاذ مواقف على جانب خط 4 أيام. يمكنك بالتناوب اتخاذ الصليب من 4 و 9 خطوط المتوسط ​​المتحرك ولكن فقط اتخاذ مواقف على جانب خط 18 اليوم. على سبيل المثال، إذا تجاوزت 4 أيام فوق 9 أيام وكلاهما فوق المتوسط ​​المتحرك ل 18 يوم، يمكن اتخاذ مواقف طويلة. إذا كان ال 4 أيام يعبر أقل من 9 أيام وكلاهما أقل من المتوسط ​​المتحرك ل 18 يوم، يمكن اتخاذ مواقف قصيرة. استخدام 4 أيام كمؤشر على المدى القصير يمكن أن تقلل من الرسوم البيانية أثناء استخدام 18 يوم كما يحاول مرشح الاتجاه للقبض على مؤشر الاتجاه على المدى الطويل. بوسيتيون سيزينغ باستخدام المحطة، نقوم بحساب حجم الموقف بناء على مقدار ما سنخسره إذا تم إيقاف الموقف. نحن نريد أن نحافظ على كل من مواقفنا والمخاطر متساوية في جميع الأسواق نحن التجارة بشكل جيد استخدام حساب التقلب نسبة. نحن نأخذ المبلغ الذي نريد المخاطرة (عاصمتنا النسبة المئوية للمخاطر) وتقسيمها من خلال قيمة المال من المسافة من الدخول إلى المحطة. هذا يعطينا حجم موقفنا. مثال على ذلك هو حجم الحساب 25،000 وخطر واحد في التجارة لخطر موقف من 250. إذا كانت المسافة من دخولنا إلى وقفنا هو 34.82، ونحن الانتهاء من الحساب مع 250 34.82 وتقريب لأسفل لحجم الموقف من 7 أسهم. العمل مع حساب حجم الموقف نستخدم متعددة من أتر. باستخدام مثال على دخول 565.25 على الأسهم آبل و 2 أتر 15 يوم من 17.41، وقفنا سيكون 34.82 لكل جانب من سعر دخول 565.25. وسيتم إيقاف الموقف الطويل إذا انخفض السعر إلى 530.43 وسيتوقف موقف قصير إذا ارتفع السعر إلى 600.07. هذا النظام يأخذ الأرباح عندما أسرع خط يعبر الخط الأوسط إلى الجانب الآخر من حيث وقع دخول. استمرارا مع 4918 خطوط المتوسط ​​المتحرك، فإن الموقف الطويل سوف يخرج عند خط 4 أيام يعبر دون المتوسط ​​المتحرك ل 9 أيام. وسيتوقف الموقف القصير عند تجاوز خط 4 أيام فوق المتوسط ​​المتحرك ل 9 أيام. الاختلافات مع 3 خطوط المتوسط ​​المتحرك هناك العديد من المتغيرات لاختبار والعثور على الجمع الذي يعمل بشكل أفضل بالنسبة لك. يستخدم كتاب الأديان كورتيس متغيرات طويلة المدى بكثير من خطوط 4918 ولكن رأينا أيضا مجموعات من 51530 و 42163 كأمثلة. وثمة تباين آخر في اختبار هذا النظام هو محاولة الفروق بين المتوسطات المتحركة البسيطة والمتوسطات المتحركة الأسية والمتوسطات المتحركة المرجحة والمتوسطات المتحركة المشردة. المزيد من التفاصيل يمكنك العثور على هذا النظام في الكتب الثلاثة المذكورة أعلاه مع نتائج الاختبار ومقارنتها مع أنظمة أخرى. طريقة السلحفاة يستخدمه على المدى الطويل مع 150 يوم، 250 يوم و 350 يوم خطوط. دليل التجار الفني لتحليل الكمبيوتر من سوق العقود الآجلة وداو جونز-إيروين دليل لنظم التداول استخدامه مع 4 أيام، 9 أيام و 18 خطوط اليوم. نسخة 2012 غتف هولدينغز، ليك. كل الحقوق محفوظة. من نحن اتصل بنا أنت تتحمل كل المخاطر المرتبطة بالقرارات الاستثمارية المتخذة على أساس المعلومات الواردة في هذا الموقع. التداول متجانس في الطبيعة وليس مناسبا لجميع المستثمرين. يجب على المستثمرين فقط استخدام رأس المال المخاطر التي تم إعدادها لفقدانها كما أن هناك دائما يتعرض لخطر الخسارة الجوهرية. يجب على المستثمرين فحص وضعهم المالي الشخصي بالكامل قبل التداول. الأنظمة في هذا الموقع هي أمثلة تعليمية وليست توصيات لشراء أو بيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.